ANALISIS REGRESI DUMMY UNTUK MENGETAHUI PENGARUH SEKTOR BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM LQ45

Abstract

Sektor adalah adalah  lingkungan suatu usaha seperti pertanian dan perindustrian. Sedangkan Sektor Bursa Efek Indonesia (BEI) menurut diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor BEI. Ke sembilan sektor BEI tersebut yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti Real Estate dan Konstruksi bangunan, sektor infrastruktur utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, sektor perdagangan jasa dan investasi. Semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di BEI diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor BEI. Saham adalah surat berharga yang dapat mewakili keamanan sebagai kepemilikan di perusahaan. Transaksi saham atau tempat untuk membeli dan menjual saham disebut dengan stock market atau pasar saham atau bursa efek. Stock market di Indonesia disebut BEI atau Indonesia Stock Exchange (IDX). Biasanya sebuah bursa efek akan menyediakan sebuah angka indikator untuk melihat kinerja bursa tersebut secara umum. Angka indikator ini berupa indeks saham. Indeks harga saham adalah harga rata-rata dari harga-harga saham yang terdaftar disebuah bursa. Dengan kata lain Indikator atau cerminan pergerakan harga saham tersebut disebut dengan indeks harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham, hal ini dikarenakan harga saham setiap saat mengalami pergerakan naik atau turun. Salah satu indeks harga saham yang tercatat di BEI adalah Indeks LQ45. Indeks harga saham dapat dipengaruhi oleh sektor yang ada di BEI. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sektor apa saja yang dapat mempengaruhi indeks LQ45, dengan menggunakan model estimasi regresi dummy, dan dalam analisis data menggunakan software R.2.11.1. Dan hasil dari estimasi diperoleh bahwa dari sembilan sektor yang berpengaruh terhadap indeks LQ45 adalah sektor keuangan. Dimana Dimana sebesar 115,11  menggambarkan efek rata-rata dari sektor non keuangan dan sebesar 10,60  menggambarkan efek rata-rata dari sektor keuangan.

Kata Kunci: Regresi Dummy, Sektor BEI, Indeks LQ45, Software R 2.11.1