DETERMINAN RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beta, size, book to
market equity terhadap return saham. Alat analisis yang digunakan adalah regresi
linier sederhana, regresi berganda dengan uji F dan uji t.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan beta berpengaruh terhadap
return. Size dan PBV secara parsial tidak berpengaruh terhadap return. Beta dan
size tidak memiliki pengaruh secara simultan. Beta, size dan price to book value
tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan. Kesimpulan lain bahwa
beta, size, price to book value dan kategori perusahaan kecil dan perusahaan besar
tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan.