Pemodelan Harga Saham IHSG Selama Pandemi COVID-19 Menggunakan ARIMA Non Musiman

Desty Rakhmawati, Rizki Wahyudi, Cahya Giwangkara Yuliawan

Abstract


Virus 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) pertama kali di temukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina pada akhir Desember 2019. Penyebaran virus corona yang begitu cepat dan meluas membuat World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi  untuk virus corona, salah satu negara yang terdampak adalah Indonesia. Adanya virus corona, berpengaruh terhadap berbagai sektor di Indonesia, salah satunya adalah sektor Bisnis. Virus corona berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG diprediksi lanjutkan Pelemahan. Hal ini disebabkan karena, IHSG gagal melakukan rebound, usai pengumuman kasus pertama virus corona di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pergerakan IHSG, akibat adanya wabah virus corona, penelitian ini akan menghasilkan model IHSG ketika adanya wabah virus ini. Metode yang digunakan dalam membuat model adalah berdasarkan model ARIMA Non Musiman, model ini dipilih setelah melihat pola datanya yang tidak dipengaruhi musiman. Hasil penelitian ini diperoleh model ARIMA (3,1,0) adalah model yang terbaik untuk data IHSG di saat pandemic Covid-19 sampai ketika new normal.

Full Text:

Link Download

References


Anggraeni, R. (2020). IHSG Diprediksi Lanjutkan Pelemahan 8 Hari Beruntun. Retrieved from https://ekbis.sindonews.com/read/1543948/178/ihsg-diprediksi-lanjutkan-pelemahan-8-hari-beruntun-1583192301

Benvenuto, D., Giovanetti, M., Vassallo, L., Angeletti, S., Ciccozzi, M., 2020. Data in brief ap-plication of the ARIMA model on the COVID- 2019 epidemic dataset. Data Br 29,105340.https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105340.

Berty, T. T. S. (2020). Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia Jadi Sorotan Dunia. Retrieved from https://www.liputan6.com/global/read/4191815/kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia-jadi-sorotan-dunia

Darsyah, M. Y., & Nur, M. S. (2016). Model Terbaik Arima Dan Winter Pada Peramalan Data Saham Bank. Jurnal Statistika, 4(1), 30–38.

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., … Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet, 395(10223), 497–506. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5

Pandji, B. Y., Indwiarti, I., & Rohmawati, A. A. (2019). Perbandingan Prediksi Harga Saham dengan model ARIMA dan Artificial Neural Network. Indonesia Journal on Computing (Indo-JC), 4(2), 189-198. https://doi.org/10.21108/INDOJC.2019.4.2.344

Rosadi, D. (2011). Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan Dengan R, Aplikasi untuk Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Rosadi, D. (2012). Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews, Aplikasi untuk Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Ruhiat, D. dan Effendi, A. 2018. Pengaruh Faktor Musiman pada Pemodelan Deret Waktu untuk Peramalan Debit Sungai dengan Metode SARIMA. Jurnal Teorema: Teori dan Riset Matematika. Vol 2 No 2, Hal 117-128, Maret 2018.

Susanto, A. F., Subanti, S., & Slamet, I. (2020). Perbandingan Expon ential Smoothing Holt ’ s Method dan Double Moving Averages terhadap Peramalan IHSG. 2(2721).

Thabani, N. (2019). ARIMA modeling and forecasting of Consumer Price Index ( CPI ) in Germany. (92442).

Wang, C., Horby, P. W., Hayden, F. G., & Gao, G. F. (2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. The Lancet, 395(10223), 470–473. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30185-9

Wang, Y. wen, Shen, Z. zhou, Jiang, Y., (2018). Comparison of ARIMA and GM(1,1) modelsfor prediction of hepatitis B in China. PLoS One 13, 1–11.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201987




DOI: http://dx.doi.org/10.35671/probisnis.v13i2.1065

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by :

 

Jurnal Probisnis

ISSN 2442-4536 (Media Online) | ISSN 1979-9268 (Media Cetak)
Published by: Universitas Amikom Purwokerto
Jl. Let. Jend. POL SUMARTO Watumas, Purwonegoro - Purwokerto Telp (0281) 623321 Fax (0281) 621662
Email: probisnis@amikompurwokerto.ac.id